Dường như Tư Mã Thiên không mấy có thiện cảm với Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Trong Sử ký, Vệ Tướng quân Phiêu kị tướng quân liệt truyện, Tư Mã Thiên cho rằng Vệ Thanh vốn dĩ là ngoại thích, xuất thân thấp hèn, là đứa con không chính thống, chỉ nhờ vào thế lực của Hoàng hậu mà được trọng dụng, thậm chí còn miêu tả ông như một con người có tác phong mềm yếu và không đánh giá cao chiến công của ông. Các sử giá đời sau cũng đánh giá Tư Mã Thiên đối với Vệ Thanh có thái độ bất công, có thể là do sự uất ức của ông này trong vụ việc của Lý Quảng Lợi[13] mà có sự căm ghét đối với những người thuộc ngoại thích. Thậm chí Tư Mã Thiên còn ám chỉ việc ông được trọng dụng không phải do tài năng mà do thế lực Hoàng hậu trong mục Nịnh hạnh truyện[14].

Tuy nhiên trong phần Hoài Nam Hành Sơn liệt truyện, Tư Mã Thiên lại đánh giá cao phẩm chất của Vệ Thanh qua việc việc viết việc thủ hạ của Hoài Nam vương khen ngợi tính cách của ông[15]. Nhiều tướng lĩnh nổi danh đời sau như Tào Chương (đời Tam Quốc, con trai Tào Tháo), Lý Tĩnh (đời nhà Đường) hay Nhạc Phi, Tông Trạch, Tô Tuấn (cha Tô Đông Pha) (đời nhà Tống), Thích Kế Quang (đời nhà Minh) đều đánh giá cao về công lao, tài năng cầm quân và phẩm chất của Vệ Thanh.